Název: Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Překlad názvu: Some modifications of models ARCH for financial time series
Autoři: Nekvinda, Matěj ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
V této práci se zabýváme modelováním finančních časových řad, a především jejich volatility, metodami odvozenými od modelu ARCH. Nejdříve uvádíme obecné vlastnosti finančních časových řad, následují modifikace modelu ARCH, a to konkrétně GARCH, EGARCH, GJR-GARCH a stručněji GARCH-M, IGARCH, FIGARCH a QGARCH, vhodné pro jejich modelování. U jednotlivých modelů je popsané jejich chování, které zpravidla vystihuje určité vlastnosti finančních časových řad. Dále je zmíněn postup při praktické analýze finančních časových řad a také je provedena demonstrace použití modelů GARCH, EGARCH a GJR-GARCH pro modelování řady hodnot akciového indexu FTSE 100 spolu s diagnostickýmii testy a predikcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) This work deals with modelling time series, especially their volatility, by methods based on the ARCH model. In the beginning, we describe the general features of financial time series, afterwards we focus on the ARCH model modifications. The described modifications are GARCH, EGARCH, GJR-GARCH and briefly GARCH-M, IGARCH, FIGARCH and QGARCH. Along with the models, there is a description of their behaviour, which frequently reflects some features of financial time series. We also mention the process of practical financial time series analysis. In the end, we demonstrate the application of GARCH, EGARCH and GJR-GARCH models for modelling values of FTSE 100 index together with diagnostic tests and prediction. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: finanční časová řada; GARCH; modelování volatility; podmíněná heteroskedasticita; conditional heteroskedasticity; financial time series; GARCH; volatility modelling

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/61876

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-331034


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce