Název: Překážkové modely v neživotním pojištění
Překlad názvu: Hurdle models in non-life insurance
Autoři: Tian, Cheng ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2018
Jazyk: eng
Abstrakt: A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals with the parameterization of various hurdle models for semi-continuous data besides for count data in non-life insurance. Two components of a hurdle model are modeled separately. A hurdle component is modeled by a logistic regression. For a semi-continuous data, a continuous component is modeled by several various regressions. Parameters of each component are estimated through maximum likelihood estimation. Model selection is mentioned before theoretical approaches are applied on the vehicle insurance data. Finally, we get some predicted values based on the fitted models. The prediction gives insurance companies a general idea on setting premium but not accurate. 1
Klíčová slova: logistická regrese; neživotní pojištění; překážkový model; semikontinuální data; hurdle model; logistic regression; non-life insurance; semi-continuous data

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94848

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372991


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2018-03-07, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet