Název: Solution of Emission Management Problem
Autoři: Šmíd, Martin ; Kozmík, Václav
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 9th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, Ostrava (CZ), 20180905
Rok: 2018
Jazyk: eng
Abstrakt: Optimal covering of emissions stemming from random production is a multistage stochastic programming problem. Solving it in a usual way - by means of deterministic equivalent - is possible only given an unrealistic approximation of random parameters. There exists an efficient way of solving multistage problems - stochastic dual dynamic programming (SDDP), however, it requires the inter-stage independence of random parameters, which is not the case which our problem. In the paper, we discuss a modified version of SDDP, allowing for some form of interstage dependence.
Klíčová slova: Emission management; Multi-stage stochastic programming; SDDP; time dependence
Číslo projektu: GA16-01298S (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: MANAGING AND MODELLING OF FINANCIAL RISKS : proceedings of the 9th International Scienti c Conference Managing and Modelling of Financial Risks, ISSN 2464-6970

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/smid-0495435.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0288954

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387681


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference