Název: Volatilita škodních rezerv a bootstrap s aplikací na historická data s trendem ve vývoji škod
Překlad názvu: Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development
Autoři: Malíková, Kateřina ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
This thesis deals with the application of stochastic claims reserving methods to given data with some trends in claims development. It describes the chain ladder method and the generalized linear models as its stochastic framework. Some simple functions are suggested for smoothing the origin and development period coefficients from the estimated model. The extrapolation is also considered for estimation of the unobserved tail values. The residual bootstrap is used for the reparameterized model in order to get the predictive distribution of the estimated reserve together with its standard deviation as a measure of volatility. Solvency capital requirement in one year time horizon is also calculated. 1 Tato práce se zabývá aplikacı́ stochastických rezervovacı́ch metod na daná data s trendem ve vývoji škod. Popisuje metodu chain ladder a zobecněné lineárnı́ modely jako jejı́ stochastický rámec. Jsou navrženy jednoduché funkce k vyh- lazenı́ koeficientů obdobı́ vzniku a vývojového obdobı́ z odhadnutého modelu. Je také počı́táno s extrapolacı́ pro zı́skánı́ nepozorovaných koncových hodnot. Reziduálnı́bootstrap je použit pro reparametrizovaný model s cı́lem zı́skat predik- tivnı́ rozdělenı́ společně s jeho směrodatnou chybou jako mı́rou volatility. Je také spočı́tán solventnostnı́ kapitálový požadavek v jednoletém časovém horizontu. 1
Klíčová slova: bootstrap; chain ladder; stochastické rezervovací metody; trend; volatilita; bootstrap; chain ladder; stochastic reserving; trend; volatility

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/105154

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-393495


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce