Název:
Models for stress testing Czech banks' liquidity risk
Autoři:
Komárková, Zlatuše ; Geršl, Adam ; Komárek, Luboš Typ dokumentu: Studie ISSN: 1803-7070
Rok:
2011
Jazyk:
eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 11/2011
Abstrakt: [eng][cze] Writers provide a macro stress-testing model for banks’ market and funding liquidity risks with a survival period of one and three months. The model takes into account the impact of both bank-specific and market-wide scenarios and considers both the first- and secondround effects of shocks.Autoři představují makrozátěžový model bank pro testování tržního a bilančního likviditního rizika s testovací periodou zátěže pro jeden a tři měsíce. Model je dvoukolový a bere v úvahu jak dopad negativního scénáře specifického pro každou jednotlivou banku, tak dopad negativního tržního scénáře.
Klíčová slova:
bankovnictví; ekonomický výzkum; finanční ekonomika; likvidita; stabilita; banking; Czech national bank; economic research; financial economics; financial stability; liquidity; liquidity risk; stability; stress testing Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.