Název: Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání
Překlad názvu: Econometric Estimation of Loss Given Default
Autoři: Jacina, Viktor ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2014
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Jedním z nejčastěji zmiňovaných parametrů úvěrového rizika bankovního sektoru je ztrátovost ze selhání (LGD). Regulatorní rámec dovoluje po schválení použití vlastních odhadů tohoto parametru. Vhodnou a flexibilní metodu představují v tomto kontextu regresní a klasifikační stromy, které nabízejí řadu výhod oproti tradičním metodám jako např. lineárnímu regresnímu modelu. Tato práce obsahuje stručný teoretický základ stromových technik. V poslední části je odhadnuta ztrátovost ze selhání debetních úvěrů pomocí náhodných lesů, které se v tomto případě ukázaly jako nejúspěšnější. One of the most mentioned credit risk parameters in banking sector is loss given default (LGD). The regulatory framework allows to use own LGD estimation procedures after approval. The classification and regression trees are appropriate and flexible in this context and they offer some advantages comparing to the traditional approaches such as linear regression model. This work includes a theoretical background on tree based methods. In the last section, loss given default from debit accounts is estimated using the random forests which show the best performance in this case.
Klíčová slova: klasifikační a regresní stromy; LGD; úvěrové riziko; Classification and Regression Trees; Credit Risk; LGD

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/45986

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-193317


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce