Název: Credit Default Swaps: analýza, oceňování, vývoj trhu
Autoři: Sobotková, Lucie ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: The thesis covers three main areas regarding credit derivatives. The first part brings comprehensive description of currently known and broadly used credit derivatives. It provides a full explanation of its mechanism, advantages, settlement and practical examples of investment. The second part attempts to clarify the valuation and pricing of the basic credit derivative - credit default swap. The aim of this part is to explain the basic principles of valuing credit default swaps and to show practical examples by using markets systems (Bloomberg examples presented). It is shown how to read market data, how to analyze credit spreads and opportunities of arbitrage. The last part of my thesis gives a comprehensive commentary on global credit derivatives market historical and current development, especially on emerging markets, analysis of sovereign defaults and its impact on credit market. To conclude, the part with latest credit market development and outlook is attached.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/4148

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2294


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce