Název: Měření úvěrového rizika podniků zpracovatelského průmyslu v České republice
Překlad názvu: Credit Risk Measurement in Manufacturing Industry Companies in the Czech Republic
Autoři: Karas, Michal ; Dohnal, Mirko (oponent) ; Hrvolová, Božena (oponent) ; Myšková, Renáta (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2013
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem disertační práce je odvození nového modelu predikce bankrotu podniku a navržení způsobu jeho využití k měření úvěrového rizika podniku. Východiskem práce byla analýza tradičních přístupů a modelů k predikci bankrotu. Bylo zjištěno, že tyto tradiční přístupy nejsou v aktuálních podmínkách dostatečně efektivní a je nutné formulovat nové modely. Na základě identifikace nedostatků těchto tradičních modelů byly odvozeny dvě řady nových modelů. První řada modelů využívá klasického parametrického přístupu k predikci bankrotu, druhá řada aplikuje novější neparametrický přístup. Pro sestavení nového modelu byl navržen nový metodický postup. Dále byly analyzovány faktory, které mohou idenfitikovat riziko hrozícího bankrotu. Bylo zjištěno, že významné projevy bankrotu je možné identifikovat i pět let předem. Na základě tohoto poznatku byly sestaveny model, který využívá jak statických tak dynamických proměnných k predikci bankrotu. Celková přesnost vytvořeného modelu činí 92,27% správně klasifikovaných aktivních podniků a 95,65% bankrotních podniků. The purpose of this doctoral thesis is to create a new bankruptcy prediction model and also to design how to use this model for the purposes of credit risk measuring. The starting-point of this work is the analysis of traditional bankruptcy models. It was found out that the traditional bankruptcy model are not enough effective in the current economic conditions and it is necessary to create a new ones. Based on the identified deficiencies of the traditional models a set of two new model series was created. The first series of the created models is based on the use of parametric methods, and the second one is based on the use of newer nonparametric approach. Moreover, a set of factors which are able to identify an imminent bankruptcy was analyzed. It was found, that significant signs of imminent bankruptcy can be identified even five years before the bankruptcy occurs. Based on these findings a new model was created. This model incorporates variables of static and even dynamic character for bankruptcy prediction purposes. The overall classification accuracy of this model is 92.27% of correctly classified active companies and 95.65% of correctly classified bankrupt companies.
Klíčová slova: Boosted Trees; diskriminační analýza; predikce bankrotu; projevy bankrotu; Úvěrové riziko; bankruptcy prediction; Boosted Trees; credit risk; discrimination analysis; signs of bankruptcy

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/27538

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-233756


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce