Název: Modely úrokových měr
Překlad názvu: Interest rate models
Autoři: Radič, Pavol ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2012
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
This thesis deals with modeling the development of interest rates. It discusses the most popular models of short interest rate. It focuses in detail on widely known short-rate models, i.e. Vašíček, CIR and Ho & Lee model where the dynamics of the system is described by stochastic diferential equation. The next section offers dealing with the calibration and the creation of a binomial interest rate tree. The main purpose of this work is to describe different stochastic models of interest rates and compare them with each other. Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou diferenciálnou rovnicou. Ďalej rieši kalibráciu a tvorbu binomického úrokového stromu. Cieľom práce je popísať a porovnať medzi sebou rôzné stochastické modely úrokových mier.
Klíčová slova: Bez-kupónový dlhopis; Binomický úrokový strom; Modely okamžitej úrokovej miery; Binomial interest rate tree; Short-rate models; Zero-coupon bond

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/40291

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-304597


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce