Název: Robustní odhady v modelu CAPM
Překlad názvu: Robust estimators for CAPM
Autoři: Steinhübelová, Monika ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
The thesis describes the theory of capital asset pricing model (CAPM) and the issue of robust estimates. Robust methods are an effective tool to achieve better estimation relative to the classical least squares method when there is a fai- lure to assume a normal distribution of errors or in the presence of outlying obser- vations in the data. Theory of M-estimates, which is then applied in the practical part of the thesis to the multidimensional CAPM model is treated in detail. The- ory of R- and L-estimates is explained in less detail. A simulation study compares simultaneous estimates in multivariate model and estimates designed individually when applied to the model assuming the mutual independence of equations. 1 Diplomová práca popisuje teóriu modelu oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a problematiku robustných odhadov. Robustné odhady sú účinným nástrojom, ako dosiahnut' lepší odhad vzhl'adom ku klasickému odhadovaniu metó- dou najmenších štvorcov pri nesplnení predpokladu normálneho rozdelenia re- ziduí alebo pri výskyte odl'ahlých pozorovaní v dátach. Teória M-odhadov, ktorá je následne aplikovaná aj v praktickej časti práce na mnohorozmernom CAPM modeli, je v práci podrobne spracovaná. Menej podrobne je uvedená aj teória R- a L-odhadov. Simulačná štúdia práce porovnáva jednotlivé konštruované od- hady a dáva do kontrastu simultánne odhady v mnohorozmernom modeli a od- hady konštruované po zložkách. Odhadovanie po zložkách je aplikované na daný model za predpokladu vzájomnej nezávislosti jednotlivých rovníc. 1
Klíčová slova: CAPM model; mnohorozmerný lineárny model; robustné odhady; simultánne odhady; CAPM model; multivariate linear model; robust estimates; simultaneous estimates

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/40749

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-305052


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce