Název: Modelování závislostí v rezervování škod
Překlad názvu: Modeling dependencies in claims reserving
Autoři: Kaderjáková, Zuzana ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2014
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
The generalized linear models (GLM) lately received a lot of attention in modelling the insurance data. However, the violation of assumptions about the independence of underlying data set often causes problems and misinterpretation of achieved results. The need for more exible instruments has been spoken out and consequently various proposals have been made. This thesis deals with GLM based techniques enabling to handle correlated data sets. The usage have been made of generalized linear mixed models (GLMM) and generalized estimating equations (GEE). The main aim of this thesis is to provide a solid statistical background and perform a practical application to demonstrate and compare features of various models. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Zobecněné lineární modely (GLM) získaly v poslední době velkou pozornost v modelování pojistných dat. Nicméně, porušení předpokladů o nezávislosti podkladových dat často způsobuje problémy a dochází tak k špatné interpretaci dosažených výsledků. Proto byly poptávány pružnejší nástroje, které by umožnily řešit tento problém. Tato diplomová práce se zabývá několika technikami založenými na GLM bázi, umožňujícími modelování korelovaných dat. Konkrétně byly použity zobecněné lineární smíšené modely (GLMM) a zobecněné odhadovací rovnice (GEE). Hlavním cílem této práce je postavit potřebný statistický základ, provést praktickou aplikaci různých modelů a porovnat dosažené výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: korelovaná data; rezervy; zobecněné lineární smíšené modely; zobecněné odhadovací rovnice; correlated data; generalized estimating equations; generalized linear mixed models; reserves

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/72121

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-341243


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce