Název: Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace
Překlad názvu: Beveridge-Nelson decomposition and its applications
Autoři: Masák, Štěpán ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
V předložené práci se zabýváme Beveridgeovým-Nelsonovým rozkladem line- árního procesu na trend a cyklickou složku. Nejprve tento rozklad zobecníme pro vícerozměrný lineární proces, a poté jej využijeme k důkazu některých limitních vět pro tento proces a jeho speciální případy, procesy VAR a VARMA. Dále defi- nujeme pojem kointegrace a představíme oblíbený model VEC pro kointegrované časové řady. Na závěr ukážeme metodu, jak se vypořádat s nekonečnými součty objevujícími se při výpočtu Beveridgeova-Nelsonova rozkladu a aplikujeme ji na reálná data. Její výsledky pak porovnáme s aproximací pomocí částečných součtů. In this work we deal with the Beveridge-Nelson decomposition of a linear process into a trend and a cyclical component. First, we generalize the decom- position for multidimensional linear process and then we use it to prove some of the limit theorems for the process and its special cases, processes VAR and VARMA. Further, we define the concept of cointegration and introduce the po- pular VEC model for cointegrated time series. Finally, we show a method how to deal with infinite sums appearing in calculation of the Beveridge-Nelson decom- position and apply it to real data. Then we compare the results of this method with approximations using partial sums.
Klíčová slova: Beveridgeův-Nelsonův rozklad; limitní věty; lineární proces; model VEC; Beveridge-Nelson decomposition; limit theorems; linear process; VEC model

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/81157

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-350820


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce