Název: Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Překlad názvu: Special problems of non-stationarity in financial time series
Autoři: Radič, Pavol ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
The aim of this thesis is a detailed analysis of selected approaches of unit root testing. First chapter deals with the basic knowledge of the theory of stochastic processes. Further, we describe Dickey-Fuller tests, t-tests and likelihood ratio tests for the presence of a unit root and derive their asymptotic properties. Numerical studies include comparison of accuracy of the parameter estimates, estimating quantiles of the presented distributions, their graphical presentation and determination of power of our tests. The acquired theoretical knowledge is applied on real data which were analyzed using software Mathematica and R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy a testy poměrem věrohodnosti na přítomnost jednotkového kořene a jsou odvo- zeny jejich asymptotické vlastnosti. Numerické studie obsahují srovnání přesnosti odhadů, odhadnutí kvantilů nestandardních rozdělení, jejich grafické znázornění a odhad síly studovaných testů. Teoretické poznatky se v závěru aplikují na reálná data, která byla zpracována pomocí softwarů Mathematica a R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: autoregresní operátor; bootstrap; funkcionální centrální limitní věta; jednotkový kořen; testy nestacionarity; autoregressive operator; bootstrap; functional central limit theorem; nonstationary tests; unit root

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/81187

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-350850


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce