Název: Stochastické metódy v riadení portfólia
Překlad názvu: Stochastic methods in portfolio management
Autoři: Kobulnická, Ivana ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Diviš, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
Predmetom tejto diplomovej práce je opísať a prakticky aplikovať riešenie základných úloh pri riadení portfólia - zostavenie portfólia, modelovanie jeho budúceho vývoja a riadenie finančných rizík. Keďže vývoj finančných aktív je náhodný, pri riešení týchto úloh musíme využívať matematický aparát založený na teórii pravdepodobnosti a štatistike. Medzi základné pojmy z tohto aparátu patrí napríklad Wienerov proces či geometrický Brownov pohyb, ktorým sa venuje prvá časť práce. Ďalšie časti práce popisujú Markowitzov model či metódu VaR. V poslednej časti práce sa nachádza aplikácia výpočtu VaR pomocou metódy Monte Carlo pre akciové portfólio, zostavené na základe reálnych dát podľa Markowitzovho modelu. Předmětem této diplomové práce je popsat a prakticky aplikovat řešení základních úkolů řízení portfolia - sestavení portfolia, modelovaní jeho vývoje nebo řízení finančních rizik portfolia. Vzhledem k tomu, že vývoj finančních aktiv je náhodný, při řešení těchto úkolů musíme využívat matematický aparát založený na teorii pravděpodobnosti a statistiky. Mezi hlavní pojmy tohoto aparátu patří například Wienerov proces nebo geometrický Brownov pohyb, a tým se zabývá první část práce. Další části práce popisují Markowitzov model nebo metodu VaR. V poslední části práce se nachází aplikace výpočtu VaR metodou Monte Carlo pro akciové portfolo, sestavené na základě reálných dat podle Markowitzova modelu. This master thesis aims to describe and apply in practice solutions of basic tasks in portfolio management- portfolio optimization, portfolio modelling and risk management. As value of financial assets in future is a random variable, it is necessary to use mathematic tools resulting from probability theory and statistics. Basic terms from this area are for example stochastic Wiener process or geometric Brownian motion, which are described in first part of this thesis. Next parts of thesis describe the Markowitz model or method Value at Risk. In the last part of thesis is application of calculation VaR using Monte Carlo simulation for stock portfolio constructed as optimal portfolio according to Markowitz model from real data.
Klíčová slova: Monte Carlo; portfolio; riziko; stochastický proces; Value at Risk; Monte Carlo; portfolio; risk; stochastic process; Value at Risk

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/70537

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-359285


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce