Název: Risk Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes
Překlad názvu: Optimalita za rizika a typu střední hodnota - rozptyl v markovskýách rozhodovacích procesech
Autoři: Sladký, Karel ; Sitař, Milan
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2008, Liberec (CZ), 2008-09-17 / 2008-09-19
Rok: 2008
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
In this note, we compare two aproaches for handling risk-variability features arising in discrete-time Markov decision processes: models with exponential utility function and mean variance optimality models. Computational approaches for finding optimal decision with respect to the optimality criteria mentioned above are presented and analytical results showing connections between the above optimality criteria are discussed. V příspěvku jsou porovnány dva přístupy pro hodnocení rizika v markovských rozhodovacích procesech: modely s exponenciální účelovou funci a modely typu střední hodnota - rozptyl. Jsou popsány výpočetní metody pro nalezení optimálních rozhodnutí pro výše zmíněná kriteria a diskutují se vzájemné souvislosti výše zmíněných kritérií optimality.
Klíčová slova: asymptotic behaviour; certainty equivalent; expectation and variance of cumulative rewards; exponential utility functions; Markov decision chains; mean variance optimality
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/07/1113 (CEP), GA402/08/0107 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, ISBN 978-80-7372-387-3

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/sladky-risk%20sensitive%20and%20mean%20variance%20optimality%20in%20markov%20decision%20processes.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0164603

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39277


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference