Název: Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod
Překlad názvu: Analyze and economic time series forecasting by using selected statistical methods
Autoři: Skopal, Martin ; Charvát, Pavel (oponent) ; Mauder, Tomáš (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2019
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstrakt: [eng] [cze]
V této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins a Exponenciální stavové modely, které jsou schopny modelovat jak homoskedastické tak heteroskedastické časové řady. Pro tento účel jsme navrhli selekční proceduru v prostředí MATLAB pro modely ARIMA. Výsledný kombinovaný model je pak aplikován několik finančních časových řad a jeho výkonost je diskutována. In this thesis we aim to construct a fully automatic forecasting algorithm, which is trying to utilize a combining procedure on two levels between two families of forecasting models, Box-Jenkins and Exponential smoothing state space models, that is able to deal with homoscedastic and heteroscedastic time series. For this we devise a selection procedure in the MATLAB environment for ARIMA models. The resulting combined model is then applied several financial time series and its performance is discussed.
Klíčová slova: AFTER; ARIMA; Box-Jenkins; ETS; Exponential smoothing; Forecast combination; forecasting; GARCH.; Time series analysis; AFTER; Analýza časových řad; ARIMA; Box-Jenkins; ETS; Exponential smoothing; GARCH.; kombinace předpovědí; předpověď

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/175383

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-400475


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce