Název: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití
Překlad názvu: Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril
Autoři: Drobuliak, Matúš ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
Title: Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril Author: Bc. Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Department of Probability and Mathe- matical Statistics Abstract: This thesis covers an introduction to catastrophe modelling and focuses on statistical methods for extreme events. This includes methods of estimating parameters of claim distribution with a focus on probability weighted moments estimation technique. Furthermore, times series modelling, skew t-distribution, and two model clustering techniques are examined as well. This is later utilised in the practical application part of this thesis, which uses real data provided by an insurance company operating in the Czech Republic. Probability distribution fitting of large claims caused by hailstorms and Monte Carlo simulation of future losses are demonstrated later. Keywords: Catastrophe modelling, Hail peril, Probability weighted moments, Extreme events, ARMA-GARCH, Monte Carlo simulation iii Název práce: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití Autor: Bc. Matúš Drobuliak Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Katedra pravděpodob- nosti a matematické statistiky Abstrakt: Tato práce se zabývá úvodem do katastrofického modelování a zamě- řuje se na statistické metody extrémních událostí. Toto zahrnuje metody odhadů škod pravděpodobnostním rozdělením se zaměřením na metodu vážených mo- mentů. Dále se práce zabývá modelováním časových řad, zešikmeným Studen- tovým t-rozdělením a dvěma metodami na kombinování různých modelů. Tohle všechno je zužitkováno v následující praktické části této práce, kde analyzu- jeme reálná data poskytnutá pojišťovnou operující v České republice. Odhad pojistných škod způsobených krupobitím různými pravděpodobnostními distri- bucemi a Monte Carlo simulace budoucích škod jsou ukázány v praktické části. Klíčová slova: Katastrofické modelování, Riziko krupobití, Metoda vážených mo- mentů, Extrémní události, ARMA-GARCH, Monte Carlo simulace iii
Klíčová slova: ARMA-GARCH; Extrémní události; Katastrofické modelování; Metoda vážených momentů; Monte Carlo simulace; Riziko krupobití; ARMA-GARCH; Catastrophe modelling; Extreme events; Hail peril; Monte Carlo simulation; Probability weighted moments

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109324

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-404286


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce