Název: Vícerozměrné modely počtů škod
Překlad názvu: Multivariate claim numbers models
Autoři: Zušťáková, Lucie ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Vícerozměrné modely počtů škod je možné využít při modelování počtů škod z různých odvětví, které mohou být navzájem provázány závislostní strukturou. Stejně jako v případě jednorozměrných počtů škod se k modelování převážně využívá Poissonova a negativně binomického rozdělení, které je rozšířeno do dalších dimenzí. Zobecnění rozdělení pro více rozměrů se často provádí pomocí tzv. šokových proměnných, kdy je jedna náhodná veličina obsažena ve všech rozměrech náhodného vektoru modelujícího počty škod. Komplexnějším přístupem k modelování závislostí je modelování pomocí kopulí. Porovnání těchto modelů je provedeno na simulovaném příkladu počtů škod ze dvou různých garancí autopojištění. Multidimensional frequency models can be used for modeling number of claims from different branches which are somehow dependent on each other. As in the one-dimensional case Poisson distribution and negative binomial distribution are primarily used for modeling multidimensional claim counts data, only they are extended to higher dimensions. The generalization of multi- dimensional distributions is often done using so-called shock variables, where one random variable is included in all dimensions of a random vector which models claim counts. The more comprehensive approach to modeling dependence uses copulas. Comparison of these models is done on a simulated data of number of claims from two different car insurance guarantees.
Klíčová slova: dvojrozměrné Poissonovo rozdělení; kopule; negativně binomické rozdělení; počty škod; bivariate Poisson distribution; claim frequency; copulas; negative binomial distribution

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109413

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405040


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce