Název: Mikro-úrovňové stochastické rezervování škod
Překlad názvu: Micro-level stochastic claims reserving
Autoři: Rathouský, Marek ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Vitali, Sebastiano (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
This thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by MTPL portfolio. Estimates of provisions under micro-level stochastic model are calculated using ordinary Monte Carlo simula- tion method. Results obtained from micro-level stochastic model are compared to Mack Chain-ladder estimates. 1 Tato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia smluv povinného ručení. Odhady rezerv na základě mikro-úrovňového modelu jsou počítané standartní metodou Monte Carlo. Výsledky mikro-úrovňového stochastického modelu jsou na závěr porovnávány s odhady modelu Mack Chain-ladder. 1
Klíčová slova: data škoda-po-škodě; granulární data; neživotní pojištění; přístup na mikro-úrovni; Rezervy na pojistná plnění; claim-by-claim data; granular data; Loss reserving; micro-level approach; non-life insurance

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109241

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405166


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce