Název: Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui
Překlad názvu: Linear regression model with autocorrelated residuals
Autoři: Kostka, Ján ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2019
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, eventually ARIMA model, which enlarges the possibilities of application. The analysis of such regression models includes detection of autocorrelation and related tests, detection of stationarity and related unit root test, followed by model identification for residuals and maximum likelihood estimation of identified regression model. Cieľom tejto práce je predstaviť postup pre analýzu lineárneho regresného modelu s autokorelovanými reziduami, ktorý je vhodný v prípade, keď sú pozorovania získané sledovaním veličín v čase. Pre reziduá predpokladáme lineárny model ARMA, prípadne ARIMA, čo rozširuje možnosti využitia. Analýza takýchto regresných modelov zahŕňa detekciu autokorelovanosti a s tým súvisiace testy nekorelovanosti reziduí, detekciu stacionarity s testom jednotkového koreňa, ďalej identifikáciu modelu pre reziduá a odhad všetkých parametrov regresného modelu metódou maximálnej vierohodnosti.
Klíčová slova: autokorelovanosť reziduí; Breusch-Godfreyov test; Dickey-Fullerov test; Durbin-Watsonov test; jednotkový koreň; Ljung-Boxov test; autocorrelated residuals; Breusch-Godfrey test; Dickey-Fuller test; Durbin-Watson test; Ljung-Box test; unit root nonstationarity

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109070

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405340


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce