Název: Alternativní přístup k výpočtu BEL pro životní pojištění
Překlad názvu: Alternative approach to BEL calculations for life insurance
Autoři: Teichmannová, Zuzana ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2021
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce představuje alternativní přístup k aproximaci hodnoty nejlepšího odhadu závazků (BEL) v životním pojištění. Práce shrnuje základní teorii týkající se rezervování v životním pojištění a deterministické či stochastické projekce budoucích finančních toků, což je metoda běžně užívaná pro modelování hodnoty BEL, a teorii věnující se dura- cím. Získané poznatky (konkrétně parciální key rate durace) jsou využity k vytvoření aproximace hodnoty BEL. Navržený přístup je otestován na reálném příkladu pojištění s participací na zisku. Výsledné aproximace jsou reálným hodnotám blízké a v případě využití parciálních durací získaných deterministickými výpočty není příprava aproximace výpočetně náročná. 1 This thesis presents an alternative approach for the Best Estimate of Liabilities (BEL) approximation in life insurance. The work summarizes the basic theoretical knowledge about reserving in life insurance and deterministic or stochastic projection of future cash flows which is a method commonly used to model the value of BEL. This thesis also presents the theory about durations. We use partial key rate durations to approximate the value of BEL. The proposed approach is tested on a real example life insurance product with profit share. The resulting approximations are close to real values and when partial durations obtained by deterministic calculations are used, the preparation of the approximation is not computationally demanding. 1
Klíčová slova: životní pojištění|nejlepší odhad závazků|modelování finančních toků|parciální durace; life insurance|best estimate of liabilities|cash flow modelling|partial duration

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/124580

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-437939


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce