Název:
Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat
Překlad názvu:
Graphical models for the analysis of the continuous financial data
Autoři:
Chýna, Vladislav ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Málek, Jiří (oponent) Typ dokumentu: Disertační práce
Rok:
2006
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje konkrétní data. Tyto dosud nepříliš známé postupy jsou pak použity k zodpovězení otázek z oblasti českého i mezinárodního kapitálového trhu (zkoumání provázanosti odvětvových indexů BCPP, globalizace světových akciových trhů, provázanosti měnových kurzů) a rovněž k testování hypotéz pro vysvětlení časové struktury úrokových sazeb v České republice. Vytvořené programy ve formátu Mathematica 4 lze nalézt v příloze.
Klíčová slova:
grafický model; informační divergence; měnové kurzy; odvětvové indexy BCPP; selekční algoritmus; světové akciové indexy
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/884