Název: Vybrané aplikace rekurentní metody nejmenších čtverců
Překlad názvu: Recursive least squares method: Selected applications
Autoři: Mičuda, Timotej ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2023
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
This bachelor's thesis introduces, derives and implements recursive least squares me- thod. The recursive least squares method is analogy to ordinary least squares for linear regression exercise. Method uses recursive procedure to update coefficients. The goal of this work is to introduce the recursive method algorithm and to become familiar with its benefits. We will use the method for three different simulations, where we show selected properties and modifications. Also we apply the method for estimation of real data in connection with CAPM model. 1 Táto bakalárska práca obsahuje predstavenie, odvodenie a implementáciu rekurentnej metódy najmenších štvorcov. Metóda je analógiou klasickej metódy najmenších štvorcov pre lineárnu regresnú úlohu, pričom používa rekurzívny postup na aktualizáciu koeficien- tov. Cieľom tejto práce je predstavenie algoritmu rekurentnej metódy a oboznámenie sa s jej výhodami. Metódu využijeme na tri rôzne simulácie, v ktorých ukážeme jej vlast- nosti a modifikácie. Taktiež metódu aplikujeme na odhady pri použití na reálne dáta v spojitosti s CAPM modelom. 1
Klíčová slova: CAPM model|forgetting faktor|metóda najmenších štvorcov|rekurentná metóda najmenších štvorcov; CAPM model|forgetting factor|least squares method|recursive least squares method

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/184515

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-534624


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce