Název: Odhad volatility bitcoinu
Překlad názvu: Bitcoin volatility estimation
Autoři: Bařina, Petr-Lev ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2022
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [eng] [cze]
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekonometrické modelování a predikci volatility Bitcoinu. První částí práce je teorie statistických vlastností časových řad a modely interpretující tyto vlastnosti. Praktická část je zaměřena na modelování, predikci a hodnocení přesnosti predikcí. Klíčovými modely jsou model klouzavého průměru, autoregresní model, ARCH a GARCH. Poslední částí je shrnutí výsledků a návrhy na zlepšení. This bachelor thesis focuses on econometrics modelling and prediction of bitcoin volatility. The first part of the thesis is the theory of statistical properties of time series and models interpreting these properties. The practical part focuses on modelling, prediction, and evaluation of the accuracy of the predictions. The Key models are the Moving average model, the Autoregressive model, ARCH and the GARCH. The last part is a summary of results and proposals for improvement.
Klíčová slova: ARCH; Bitcoin; forecast; GARCH; model; regression analysis; time series; ARCH; Bitcoin; GARCH; model; prognóza; regresní analýza; časové řady

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/207911

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-562260


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce