Název: Řízení kursového rizika pomocí derivátů
Překlad názvu: Zadejte název práce
Autoři: Kípeť, Ondřej ; Čermáková, Daniela (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce obsahuje charakteristiku kursového rizika jako jednoho druhu tržních rizik. Jsou zde krátce uvedeny interní a externí možnosti řízení kursového rizika. Práce se dále zabývá finančními deriváty, konkrétně forwardy, futures, swapy a opcemi. Jednotlivé kontrakty jsou charakterizovány, je popsáno jejich využití. V poslední části je uveden příklad zajištění konkrétní firmy proti kursovému riziku pomocí jednotlivých druhů derivátů. Kontrakty jsou porovnány a jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. The first part of this thesis is focused on definition of currency risk. Internal and external methods of management of currency risk are mentioned. In the second part, all types of financial derivatives - forwards, futures, swaps and options - are characterized. The final part is a concrete example of hedging of currency risk with all types of financial derivatives. The contracts are compared and their advantages and disadvantages are mentioned.
Klíčová slova: forward; futures; hedging; opce; swap; forward; futures; hedging; option; swap

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/11723

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-7710


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce