Název: Comparison of various approaches to portfolio efficiency
Autoři: Kopa, Miloš
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2011, Liptovský Ján (SK), 2011-09-06
Rok: 2011
Jazyk: eng
Abstrakt: This paper deals with portfolio efficiency testing with respect to various criteria.
Klíčová slova: mean-risk models; portfolio efficiency; second-order stochastic dominance
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GAP402/10/1610 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: Mathematical Methods in Economics 2011, ISBN 978-80-7431-058-4

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kopa-comparison of various approaches to portfolio efficiency.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0200239

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-79539


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference