No (455)
Used filters
(4)
Number of found documents:
455
Published from
to
Wavelet Applications to Heterogeneous Agents Model
Vošvrda, Miloslav; Vácha, Lukáš
2006 - English
Heterogeneous agents model with the WOA was considered for obtaining more realistic market conditions. This paper shows, by wavelets applications, strata influences of the trading strategies with the WOA. Model heterogenních agentů s WOA algoritmem byl uvažován pro vyjádření realističtějších tržních podmínek. Tento článek ukazuje pomocí wavelet aplikace skladbu vlivů obchodních strategií s WOA.
Keywords:
agent's trading strategies; heterogeneous agent model with stochastic memory; Worst out Algorithm; wavelets
Available at various institutes of the ASCR
Wavelet Applications to Heterogeneous Agents Model
Heterogeneous agents model with the WOA was considered for obtaining more realistic market conditions. This paper shows, by wavelets applications, strata influences of the trading strategies with the ...
Computational Aspects of Controller Design
Novák, Miroslav
2006 - English
This work contributes to the activity in the Department of Adaptive Systems in Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic to develop a complete design algorithm for advanced controllers such as the LQG one and put them through to real applications. The task of controller tuning is to transform the user specified requirements into the values of the tuning parameters. The system knowledge is incomplete. The Bayesian estimation delivers the parameters not as known numbers but as their probability density function. The important contribution of this work is extending the tuning to the multiple input multiple output (MIMO) controllers, where multiple constraints on particular quantities are considered simultaneously. Tato práce navazuje na aktivitu v oddělení Adaptivních systémů v ÚTIA AV ČR, která si klade za cíl prosadit použití moderních regulátorů jako je LQG v reálných aplikacích. Řešená úloha ladění regulátoru převádí uživatelem specifikované požadavky na hodnoty ladících parametrů regulátoru. Pro nastavení regulátoru je použit identifikovaný model systému s neurčitými parametry, které jsou získány Bayesovským odhadováním v podobě hustoty. Důležitým přínosem této práce je rozšíření možnosti nastavovat systémy s více vstupy a výstupy, kde jsou uvažována zaroveň vícerá omezení na akční veličiny. To vede na úlohu stochastické vícerozměrové optimalizace s omezeními, pro jejíž řešení bylo užito metody sample path.
Keywords:
Controller design; optimization; Controller tuning; LQ controller
Available at various institutes of the ASCR
Computational Aspects of Controller Design
This work contributes to the activity in the Department of Adaptive Systems in Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic to develop a complete design ...
On relations between informations, entropies and Bayesian decisions
Vajda, Igor; Zvárová, Jana
2006 - English
A class of power entropies is introduced which are concave functions of distributions for positive powers and convex for negative powers. It is shown that the maximal generalized informations are often convex power entropies. The quadratic power entropy is shown to estimate more precisely the Bayes errors than the Shannon entropy. Zavádí se třída mocninných entropií, které jsou konkávními resp. konvexními funkcemi distribucí při kladných resp.záporných mocninách. Je ukázáno, že maximální zobecněné informace jsou často konvexními mocninnými entropiemi. Dále je ukázáno, že mocninná kvadratická entropie přesněji odhaduje Bayesovu chybu než Shannonova entropie.
Keywords:
generalized informations and entropies; Shannon informations and entropies; Bayes errors
Available at various institutes of the ASCR
On relations between informations, entropies and Bayesian decisions
A class of power entropies is introduced which are concave functions of distributions for positive powers and convex for negative powers. It is shown that the maximal generalized informations are ...
Approximations in Stochastic Growth Models
Sladký, Karel
2006 - English
In this note, we consider finite state approximations of the stochastic Ramsey type model in discrete-time version. Recalling standard procedures of stochastic dynamic programming we present explicit formulas for finding maximum global utility of the consumers (i.e. sum of total discounted instantaneous utilies) in the approximated model. V práci se vyšetřují pro Ramseyův model ekonomického růstu s diskrétním časovým parametrem a náhodným chováním konečné aproximace jeho stavového prostoru. Využitím standardních postupů stochastického dynamického programování jsou uvedeny vztahy pro nalezení maximálního užitku spotřebitelů pro uvažovaný aproximovaný model.
Keywords:
economic dynamics; stochastic Ramsey model; Markov decision chains
Available at various institutes of the ASCR
Approximations in Stochastic Growth Models
In this note, we consider finite state approximations of the stochastic Ramsey type model in discrete-time version. Recalling standard procedures of stochastic dynamic programming we present explicit ...
Optimal Strategies at a Limit Order Market
Šmíd, Martin
2006 - English
We define a decision problem of an investor, trading continuously at a limit order market, maximizing a utility from his wealth at a random time horizon. We show that, in special cases (e.g. risk neutrality, quadratic or exponential utility function), the problem may be factorized and, given additional restrictions, it may even be solved. V práci je definován problém rozhodování investora, který spojitě obchoduje na trhu s limitními objednávkami a chce maximalizhovat užitek z bohatství na svém investičním horizontu. Je ukázáno, že ve speciálních případech (riziková neutralita, kvadratická nebo exponenciální užitková funkce) může být tento rozhodovací problém faktorizován a, pokud jsou splňeny dodatečné předpoklady, i vyřešen.
Keywords:
limit order markets; multistage decision problems; market microstructure
Available at various institutes of the ASCR
Optimal Strategies at a Limit Order Market
We define a decision problem of an investor, trading continuously at a limit order market, maximizing a utility from his wealth at a random time horizon. We show that, in special cases (e.g. risk ...
Noise Suppression in Retinal Autofluorescence Images
Kolář, R.; Kubečka, L.; Flusser, Jan; Jan, J.; Jiřík, R.
2006 - English
Methods for Noise Suppression in Retinal Autofluorescence Images Metody pro potlačení šumu v AF snímcích sítnice
Keywords:
noise removal
Available at various institutes of the ASCR
Noise Suppression in Retinal Autofluorescence Images
Methods for Noise Suppression in Retinal Autofluorescence Images
Metody pro potlačení šumu v AF snímcích sítnice
Moment invariants in image analysis
Flusser, Jan
2006 - English
A survey of moment invariant in image analysis Momentové invarianty ve zpracování obrazu - přehled a možnosti použití.
Keywords:
object recognition; image moments; moments invariants
Available at various institutes of the ASCR
Moment invariants in image analysis
A survey of moment invariant in image analysis
Momentové invarianty ve zpracování obrazu - přehled a možnosti použití.
Pattern Recognition Based on Multidimensional Models
Haindl, Michal; Pudil, Pavel; Somol, Petr
2006 - English
This chapter explains general model-based approaches to several basic pattern recognition applications followed by a concise description of three fundamental multi-dimensional data model classes. For each model class a solution to parameter estimation and model data synthesis is outlined. Finally an overview of the strengths and weaknesses of studied multi-dimensional data model groups is given. Tato kapitola vysvětluje obecné přístupy k některým aplikacím rozpoznávání dat založené na modelech. Součástí je i stručný popis tří základních tříd vícerozměrných datových modelů. Pro každou třídu modelů je popsán odhad parametrů a syntéza modelových dat. Na závěr jsou shrnuty výhody a nevýhody studovaných tříd vícerozměrných datových modelů.
Keywords:
Pattern Recognition; Mutidimensional Stratistical Models
Available at various institutes of the ASCR
Pattern Recognition Based on Multidimensional Models
This chapter explains general model-based approaches to several basic pattern recognition applications followed by a concise description of three fundamental multi-dimensional data model classes. ...
Wavelets for Texture Description in Nephele System
Beneš, Miroslav; Zitová, Barbara
2006 - English
In our paper we introduce solution for processing information about artwork specimens used in the course of art restoration – Nephele. The archiving part of the Nephele enables creating database entries for painting materials research database, their storage, and creating text-based queries. In addition to these traditional database functions, advanced report retrieval is supported; based on the similarity of image data, comparing either the ultraviolet and visual spectra images, and the electron microscopy images. The wavelet decomposition of the latter images provides basis for material characterization using features computed from the decomposed data. V našem článku je představeno řešení pro archivaci a zpracování informací o restaurování uměleckých děl - Nephele. Archivační část umožňuje vytvořit databázi zpráv a nabízí běžné databázové funkce. Krom toho je implementováno také vyhledáváné podle obrazové podobnosti, využívající viditelné a UV spektrum a snímky z elektronového mikroskopu. Waveletový rozklad tvoří základ pro pois analyzovaných dat.
Keywords:
wavelets; texture analysis; art conservation
Available at various institutes of the ASCR
Wavelets for Texture Description in Nephele System
In our paper we introduce solution for processing information about artwork specimens used in the course of art restoration – Nephele. The archiving part of the Nephele enables creating database ...
Examples of state and parameter estimation for linear model with uniform innovations
Pavelková, Lenka
2006 - English
In this contribution, state-space model with uniformly distributed innovations is introduced and the Bayesian state estimation proposed. The off-line evaluation of the maximum a posteriori probability (MAP) estimate of unknowns in the linear state-space model with uniform innovations reduces to linear programming (LP). The solution provides either estimates of the noise boundary and parameters or of the noise boundary and states. The on-line estimation is obtained by applying LP on the sliding window, i.e., by considering only the fixed amount, say partial, of the newest last data and states items. By swapping between state and parameter estimations, joint parameter and state estimation is obtained. The use of Taylor expansion for approximation of products of unknowns solves also the joint parameter and state estimation. Simulation studies help to get an insight on the potential and restrictions of these heuristic method. This contribution shares the experimentally gained experience with both these solutions of the joint state and parameter estimation. V tomto příspěvku je zaveden lineární stavový model s rovnoměrně rozloženými inovacemi. Výpočet maximálně věrohodného odhadu redukuje na problém lineárního programování. Výsledkem je buď odhad parametrů a mezí šumu nebo odhad stavu a mezí šumu. Společný odhad stavu a parametrů je dosažen (i) přepínáním mezi odhadem parametrů a odhadem stavu, (ii) použitím Taylorova rozvoje pro aproximaci nelineárního výrazu. V příspěvku je popsán simulovaný příklad společný odhad stavu a parametrů.
Keywords:
state model; uniform innovations; estimation
Available at various institutes of the ASCR
Examples of state and parameter estimation for linear model with uniform innovations
In this contribution, state-space model with uniformly distributed innovations is introduced and the Bayesian state estimation proposed. The off-line evaluation of the maximum a posteriori probability ...
NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web
Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz
Provider
Other bases