Probabilistic Properties of the Continuous Double Auction - Uniform Case
Šmíd, Martin
2008 - English We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of Maslov [2000] and Smith at. al. [2003]. We (recursively) describe the distributions of the order books and the best quotes. Based on these theoretical results, we propose a procedure for statistical inference of the model and we show the way how to simulate the evolution of the process more efficiently then by the simulation of all the events. We prove that the price increments may be fat tailed if there is no initial order book but they are thin-tailed given a non-empty (Poisson distributed) order book. Finally, we show that, by a discretization of our model, the model of Smith et. al. [2003] is obtained and that a majority of our results is applicable to this model too. Keywords: continuous double auction; distribution Available at various institutes of the ASCR Probabilistic Properties of the Continuous Double Auction - Uniform Case

We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of Maslov [2000] and Smith at. al. [2003]. We (recursively) describe the distributions of ...

Šmíd, Martin
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Šnupárková, Jana
2008 - English Existence of weak solutions to non-autonomous stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown. Keywords: stochastic differential equations; weak solution; fractional Brownian motion Available at various institutes of the ASCR Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Existence of weak solutions to non-autonomous stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown.

Šnupárková, Jana
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Stochastic Cusp Catastrophe Application to Stock Market Crashes Modeling
Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
2008 - English The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data. Keywords: cusp catastrophe; bifurcations; singularity Available at various institutes of the ASCR Stochastic Cusp Catastrophe Application to Stock Market Crashes Modeling

The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data.

Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2007
Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
2008 - Czech Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2007 Keywords: data; algorithms; decision making Available at various institutes of the ASCR Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2007

Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2007

Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Wavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets
Vácha, Lukáš; Baruník, Jozef
2008 - English In this paper we apply neural network with denoising layer method for forecasting of Central European Stock Exchanges, namely Prague, Budapest and Warsaw. Keywords: neural networks; hard threshold denoising; time series prediction Available at various institutes of the ASCR Wavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets

In this paper we apply neural network with denoising layer method for forecasting of Central European Stock Exchanges, namely Prague, Budapest and Warsaw.

Vácha, Lukáš; Baruník, Jozef
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Simulace regulace systémů s rozloženými parametry v simulinku
Anderle, M.; Augusta, Petr; Rehák, Branislav
2008 - Czech Řízení systémů s rozloženými parametry je stále živé téma s aplikacemi v mnoha oblastech, mj. v adaptivní optice a lékařství. Pro usnadnění výzkumu nových metod pro řízení systémů s rozloženými parametry byl do prostředí Simulink vytvořen nový blok pro simulaci, který numericky řeší parciální diferenciální rovnici popisující chování simulovaného objektu. Na podobném principu byl vytvořen i blok představující regulátor. Při simulacích uzavřené smyčky lze využívat dalších simulinkových bloků jako jsou vstupní signály, náhodný signál ap. The control of distributed-parameter systems has always been a very active topic with applications in many areas. Also the last few years, in particular, have seen developments in associated technology which have a direct impact on actual implementation. In particular, there have been massive developments in the design and implementation of very high quality sensors and actuators and also the associated costs are dropping. As a result, it is now feasible to consider using arrays of sensors and actuators in the control of spatially distributed systems. To make development of new methods easier, a new Simulink block was made representing a plant and a controller. During simulation other Simulink blocks, e.g., Random number, input signals, etc. can be used. Keywords: Distributed-parameter systems; polynomial methods for control; modelling and simulation Available at various institutes of the ASCR Simulace regulace systémů s rozloženými parametry v simulinku

Řízení systémů s rozloženými parametry je stále živé téma s aplikacemi v mnoha oblastech, mj. v adaptivní optice a lékařství. Pro usnadnění výzkumu nových metod pro řízení systémů s rozloženými ...

Anderle, M.; Augusta, Petr; Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Efficient Testing of Uniformity using Power Divergence Statistics
Vajda, Igor; Harremoës, P.
2007 - English Keywords: Bahadur efficiency; entropy; godness-of-fit; index of coincidence; information diagram; power divergencies Available at various institutes of the ASCR Efficient Testing of Uniformity using Power Divergence Statistics

Vajda, Igor; Harremoës, P.
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Matlab-Aimsun Toolbox 2.1
Dohnal, Pavel; Dibelka, Lukáš; Elbl, Marek
2007 - English This text is the user's guide for installing and using toolbox for performing traffic experiments in Matlab 7.1 (or higher). The simulation is automatically ran in extern application - traffic simulator Aimsun 4.2. This is part of software package Getram Extensions 4.2, which must be installed, because is necessary for toolbox function. Getram Extensions 4.2 is supported only for Win32 platform, so that toolbox can be installed only on this platform (Windows 2000, Windows XP, etc.) Tento text je uživatelskou příručkou pro instalaci a používání k provádění dopravních experimentů v Matlabu 7.1 (nebo novějším). Simulace jsou automaticky spouštěny v externí aplikaci - dopravním simulátoru Aimsun 4.2. Tuto činnost má na starosti rozšíření Getram Extensions 4.2. Ta funguje pouze na platformách Win32, takže toolbox může být instalován pouze na techto platformách (Windows 2000, Windows XP, atd.) Keywords: Matlab; Aimsun; Toolbox; Experiment; Traffic Available at various institutes of the ASCR Matlab-Aimsun Toolbox 2.1

This text is the user's guide for installing and using toolbox for performing traffic experiments in Matlab 7.1 (or higher). The simulation is automatically ran in extern application - traffic ...

Dohnal, Pavel; Dibelka, Lukáš; Elbl, Marek
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Simulace ekvalizérů TEQ pro ADSL toolbox: výsledky experimentů
Mazanec, Tomáš; Heřmánek, Antonín
2007 - Czech Dokument presentuje výsledky simulace TEQ na implementovaném ADSL toolboxu. Porovnávány jsou jednotlivé TEQ algoritmy. Předmětem k diskuzi je volba a realizace bitload algoritmu. This report presents simulation results of ADSL time domain equalizers (TEQ) in our toolbox. Conclusions discuss "water-filling" bitload algorithm and compare it to others. Keywords: ADSL; equalization; TEQ; bitload; waterfilling Available at various institutes of the ASCR Simulace ekvalizérů TEQ pro ADSL toolbox: výsledky experimentů

Dokument presentuje výsledky simulace TEQ na implementovaném ADSL toolboxu. Porovnávány jsou jednotlivé TEQ algoritmy. Předmětem k diskuzi je volba a realizace bitload algoritmu....

Mazanec, Tomáš; Heřmánek, Antonín
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Compenzational vagueness
Mareš, Milan
2007 - English The addition and substraction of fuzzy data enormously cummulate the uncertainty of the final resuts. This fact and several methods how to avoid it are discussed in this paper. Při sčítání a odečítání fuzzy veličin dochází k nadměrné kumulaci nejstoty o hodnotě konečného výsledku. Tento jev a způsoby, jak ho utlumit, jsou diskutovány v tomto článku. Keywords: Fuzzy quantity; Uncertainty; Vagueness; Aggregation of fuzzy data Available at various institutes of the ASCR Compenzational vagueness

The addition and substraction of fuzzy data enormously cummulate the uncertainty of the final resuts. This fact and several methods how to avoid it are discussed in this paper....

Mareš, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2007